Cтатьи, выдержки из статей для написания диплома, курсовой работы, реферата по предмету Экономика: Банковский риск-менеджмент. Румянцев А. // Журнал "Финансовый Директор ISSN 1680 - 1148"№ 1-2006 - Технологии и программные пакеты -"Электив"

Технологии и программные пакеты

Отдельными проблемами риск-менеджмента является автоматизация, а также весьма нежелательная для кредитных организаций перспектива двойного расчета капитала и ключевых показателей (по украинским стандартам и по рекомендациям Базель 2). Западные технические продукты как правило дорогостоящи и не доступны подавляющему большинству банков, кроме этого, значительных затрат, по-видимому, потребует доводка большинства новых программных комплексов до отечественной банковской практики. К примеру, пакет для анализа рисков SAS Risk management, в составе которого решение по операционным рискам SAS OpRisk mngt и решение по кредитным и рыночным рискам SAS Credit Risk mngt solution может стоить около миллиона долларов, а его полное введение в систему автоматизации банка потребует около трех лет. В этих условиях отечественные финансовые учреждения предпочитают использовать собственные разработки и не планируют внедрение специальных программ по количественной оценке рисков, которые были бы написаны внешними по отношению к банку компаниями.

По словам Евгения Матроса, независимого эксперта в области риск-менеджмента, для создания полноценной автоматизированной системы управления рисками необходимо как минимум два компонента:

операционный день банка (ОДБ) для оперативного управления рисками и введения риск факторов. Такая система должна производить оценку отдельных индивидуальных рисков (например, индивидуальных кредитных рисков), гарантировать заполнение всех необходимых параметров, характеризующих риск-факторы, а также должна позволять в текущем режиме управлять рисками с помощью системы лимитов;

система поддержки принятия решений (СППР), а именно хранилище данных с хорошим аналитическим наполнением (набором расчетных аналитических показателей, в том числе характеризующих риски). Именно в СППР должен происходить расчет показателей, характеризующих портфельный риск (кредитный портфельный, ликвидности, процентный, валютный).

Хранилище данных можно разработать либо самому, либо приобрести и внедрить готовое (на рынке есть интересные предложения, как и украинские/российские, так и мировые). Ключевой вопрос в том, что для проведения СППР адекватных расчетов необходимо, чтобы в хранилище данных были необходимые данные. Основным источником данных является ОДБ. И если в ОДБ не были введены необходимые факторы, то в хранилище они не появятся.

Простой пример, чтобы построить GAP-ликвидность, необходимо иметь данные о датах начала и завершения всех договоров. Может показаться вымыслом, но все еще существуют (и работают) ОДБ, где поля «дата начала» и «дата окончания» договора не являются обязательными к заполнению. И это самый простой пример. Пример сложнее — процентный риск. В последнее время банки при кредитовании активно пользуются компенсационной схемой, когда низкие ставки по кредиту покрываются за счет дополнительных комиссий. И если ОДБ не позволяет связывать комиссию и процентную ставку по конкретному заемщику, то банк не сможет посчитать эффективную ставку. То есть внедрение хранилища предполагает критичную оценку ОДБ и в случае необходимости, его замену (а это все очень непросто).

Естественно такие проекты, как внедрение хранилища данных, быстро не решаются. Кроме того, не всякое хранилище позволяет делать все необходимые расчеты (например, считать VaR, строить скоринговую модель, рассчитывать «экономический капитал»). В таком случае либо необходимо разрабатывать новые модули в СППР, либо пользоваться программным обеспечением, которое позволяет оценивать отдельные категории рисков. С учетом сроков и затрат при доработке СППР второй вариант решения бывает зачастую значительно лучше.

Исход из этого, все расчеты на практике традиционно производтся с помощью приложений Excel и Access. Необходимые данные подтягиваются из операционного дня банка, из накопленной базы обменных курсов, а также из отчетности, присылаемой банками-контрагентами. "Для анализа статистических данных мы планируем в 2006 году приобрести последнюю версию пакета E-Views Professional. Кроме этого, мы уже чувствуем, что в следующем году, с учетом планов развития банка, нам будет необходим отдельный сервер для накопления статистической информации и для ускорения процессов компьютерной обработки данных", - рассказывает Дмитрий Ганзя, - "Процентные риски мы считаем путем расчета дюраций по процентным портфелям активов и обязательств. Именно здесь, в расчете дюраций, мы чувствуем потребность в мощном быстродействующем компьютере, ибо массив обработки информации огромен. Количество вкладов и кредитов в банке растет быстрыми темпами, у каждого кредита свои отдельные графики погашения."