Cтатьи, выдержки из статей для написания диплома, курсовой работы, реферата по предмету Экономика: Скоринговые системы: наука помогает бизнесу. Румянцев А. // Журнал Финансовый Директор"

Интуитивный скоринг

При реализации системы скоринга в Украине традиционно работает два подхода. Первый — классический (ретроспективный) скоринг на основе анализа исторических данных с применением современных математических методов, когда такой анализ позволяет выбрать самые значимые поля для анкеты заемщика и другие показатели.

Второй — это скоринг «по правилам», когда просто, например, экспертом, задаются правила оценки кредитоспособности, и программа автоматизирует этот алгоритм без применения каких-либо статистических методов анализа исторических данных.

Сегодня именно второй вариант чаще всего работает не только в средних и малых банках, но и во многих крупных. За последний год, однако, заметно активизировался спрос и на первый вариант, так как появились небольшие, но все-таки значимые объемы кредитных историй по некоторым рынкам.

К примеру, в «Агрокомбанке», как и в большинстве малых и средних банков, используется скоринговая система собственной разработки (с учетом опыта других банков). Это своего рода комплексная оценка, включающая ряд объективных и субъективных показателей. К объективным показателям относятся финансовые показатели деятельности предприятия, а основные направления в оценке по объективным показателям традиционно регламентируются 279 Постановлением Национального банка («...о порядке формирования и использования резерва для возмещения возможных потерь по кредитным операциями банков»). Что касается субъективных показателей — здесь гораздо больше свободы выбора, и банки обычно используют такие факторы, как кредитная история, репутация, территориальное размещение, объем и качество обеспечения.

В крупном банке «Надра» также используют скоринг «по правилам». По словам Андрея Шутова, и. о. директора департамента риск-менеджмента банка «Надра», скоринго-вая система, используемая «Надра»,— это авторская разработка собственных специалистов, которая была создана при участии финансовых консультантов из других стран. Система проста: клиент предоставляет банку минимальный пакет документов — информация заносится в систему — система суммирует данные и дает ответ, указывая степень банковского риска в каждом конкретном случае.

В качестве фактора, который обозначает доминирование скоринга «по правилам», в Украине можно отметить и малое распространение в банковской среде статистических пакетов типа SPSS и SAS. Ведь, не так уж много требуется, чтобы начать анализировать своих клиентов,— ретроспектива прошлых клиентов и статистический пакет.

Ожидается, что в ближайшие несколько лет именно на системы статистического скоринга («скоринг по правилам», «макроэкономический скоринг») будет расти спрос по мере накопления достаточного количества кредитных историй («скоринг по правилам», скорее всего, будет применяться для ипотеки).

В «Дельта-банке», по информации Андрея Ладановского, начальника управления рисками, используются скоринговые карты, разработанные экспертами банка. Работа происходит следующим образом: берутся существующие кредиты с негативной и позитивной кредитной историей, статистическими методами выделяются показатели, которые влияют на кредитную историю, каждому показателю присваивается определенный вес в общей оценке. Соответственно, анкета клиента проходит через систему автоматических проверок на целостность заявки. В результате заемщику автоматически присваивается определенный внутренний рейтинг, что определяет условия кредитного договора.

На текущий момент наиболее эффективным является сочетание нескольких методов скоринга статистического и скоринга «по правилам». Тот факт, что в системе реализованы инструменты, которые позволяют совместить статистический подход и «скоринг по правилам», а также учесть региональную специфику рынка и кредитных продуктов, позволяет говорить о том, что ее можно эффективно использовать в странах с развивающейся экономикой — в России, Украине и Казахстане.

По данным экспертов, у «Райффайзенбанк Украина» (теперь ОТР) также была система, разработанная внутренними ресурсами. Банк «Ренессанс» использует разработку на базе Fair Isaak. Среди отечественных банков, занятых в рознице, уже намечается тенденция к переходу на именитых поставщиков.