Cтатьи, выдержки из статей для написания диплома, курсовой работы, реферата по предмету Экономика: Скоринговые системы: наука помогает бизнесу. Румянцев А. // Журнал Финансовый Директор" - Управление проблемными активами -"Электив"

Управление проблемными активами

Одна из интересных возможностей, которая открывается перед кредитной организацией с внедрением эффективной системы кредитного скоринга — это участие в торговле портфелями проблемных активов. 2004 год в Европе ознаменовался бумом продаж сомнительных кредитов иностранным инвесторам. Так, Morgan Stanley приобрел портфель сомнительных кредитов итальянского Banca Nazionale del Lavoro на сумму 430 миллионов евро. Чуть позже Dresdner и Hypo Real Estate также провели реструктуризацию портфелей и реализовали их иностранным покупателям.

В качестве причин активности на рынке NPL (проблемных кредитов) аналитики сходны рассматривать высокую конкуренцию и насыщение кредитных рынков Европы, более жесткие требования рейтинговых агентств и новых нормативов Базель 2, а также давление со стороны собственников. Во многом из-за этого продажа части, а то и всего портфеля NPL считается рациональным выходом для банковских учреждений, так как позволяет улучшить способность к возврату средств без ухудшения возможностей генерирования будущих денежных потоков.

Иными словами, когда показатель проблемных кредитов превышает некий допустимый уровень, их уже весьма невыгодно держать на балансе банка, даже если они гипотетически способны возвращать позитивный результат.

Управление проблемными активами потенциально может рассматриваться как выгодный бизнес также и на уровне украинских кредитных организаций. Средний показатель сомнительной задолженности по потребительским кредитам сегодня находится на уровне 7-12% от кредитного портфеля украинских банков. Однако, по мнению экспертов, это далеко не «мертвые» кредиты, ведь некоторые заемщики просто забывают или не успевают вовремя сделать погашение. По словам Андрея Ладановского, «плохой кредит» не всегда однозначно отрицательное явление, так как теоретически самым выгодным клиентом является тот, который платит весь долг с просрочкой, погашая еще и штрафные начисления. Кроме того, важно учитывать диверсификацию по типам кредитования — задолженность по потребительским кредитам и по ипотеке отличается в разы, впрочем, как и средняя доходность по данным видам продуктов.

Единственная проблема, которая сегодня является весомой преградой в деле секью-ритизации и торговле банковскими активами — это отсутствие в украинских банках опыта реструктуризации кредитной задолженности. Согласно доступной статистике, профессиональных мошенников в общей структуре задолженности отечественных банков пока около 1,5-2%, но реального положения дел не знает никто. Таким образом, создание фондов, которые могли бы управлять сомнительной и безнадежной задолженностью украинских заемщиков, может оказаться бизнесом с большой долей риска.

В этих условиях наиболее вероятными покупателями «плохих кредитов» могут выступить скорее коллекторские компании, чем специальные фонды. Так, недавно на рынке появилась киевская «Credit Collection Group» (ССG), которая основывает свою деятельность на работе с просроченной задолженностью.