Книги, главы из книг для написания диплома, курсовой работы, реферата по предмету Экономика: Банковские рейтинги. Сидоренков М.А. - 2.2.1. Метод латентно-структурного анализа. -"Электив"

2.2.1. Метод латентно-структурного анализа.

Данный метод, предложенный П. Лазорсфегу, также применим для обработки порядковых переменных (то есть обработка булевой матрицы предпочтений эксперта). Механизм учитывает возможность нетранзитивности оценок экспертов и некоторую рассогласованность экспертной группы и на выходе позволяет переходить от порядковых к количественным переменным. Метод предполагает построение для каждого объекта скрытого численного показателя, характеризующего его комплексную оценку, аппроксимирующую экспертные оценки.

На первоначальном этапе каждый эксперт производит попарно сравнение объектов. Формируется матрица предпочтений каждого эксперта Ak={aij}k. Если объект i предпочтительнее j, aij=1, а aji=0, если объекты считаются экспертом равнозначными, aij = aji =0,5. Далее по результатам работы всей экспертной группы строится совокупная матрица предпочтений:

каждый элемент которой pij интерпретируется как вероятность того, что объект i предпочтительнее объекта j. Исходя из предпосылки нормальности распределения рассогласованности и ошибок экспертов, предполагается, что

где Xi , Xj - латентные количественные оценки объектов i и j.

На основе таблицы нормального распределения рассчитываются искомые латентные показатели, в соответствии со следующей системой уравнений:

Для каждой сравниваемой пары по таблице нормального распределения получают значение правой части Rij (предполагается известная дисперсия оценки).

Рассчитываются итоговые оценки (Xi) исходя из минимизации суммы квадратов невязок:

В итоговом рейтинге объекты анализа ранжируются в порядке убывания найденного латентного показателя. Основным преимуществом данного метода является возможность анализа мнения группы экспертов, при этом от увеличения их числа получаются более точные оценки. При этом данный метод при наличии некоторой рассогласованности во мнениях экспертов позволяет получить числовые значения комплексного латентного показателя, которые возможно потом использовать при построении экстраполяционной функции на основе статистической информации деятельности банка.