Книги, главы из книг для написания диплома, курсовой работы, реферата по предмету Экономика: Банковские рейтинги. Сидоренков М.А.

4.5. Методика МБО "Оргбанк".

В данной методике в основу положены интервально-статистические модели формирования зависимостей.

Необходимой информационной базой, на основе которой производится статистическая обработка данных, являются данные банковской отчетности, с одной стороны, и оценки экспертами рейтинга банков, с другой.

После получения необходимой информации производится статистическая обработка данных, рассчитываются среднестатистические характеристики на основе экспертно-статистического анализа рассчитываются весовые коэффициенты предикторов оценочной функции, характеризующие степень их влияния на рейтинг банка.

При расчетах учитываются доверительные вероятности попадания показателей в интервалы. В процессе расчета итоговой системы классификации используются также процедуры классификации. При этом алгоритм классификации избирается по некоторым среднестатистическим критериям качества, например по минимуму ошибок классификации.

Полученные в результате формулы являются в некотором смысле имитацией оценочной деятельности экспертов. Если настраивать данные формулы на некоторой группе эталонных банков, то для банков, не вошедших в эталонную группу, расчет рейтинга производится на основе вновь полученной формулы, и каждый из совокупности оцениваемых банков занимает место, соответствующее его рейтинговому числу.

Такая технология формирования оценочной функции имеет ряд преимуществ. Она позволяет экспериментально получать весовые коэффициенты показателей, учитываемых при определении рейтинга, причем первоначальное построение оценочной системы производится и корректируется посредством экспертной обработки статистической информации. Последующий анализ основан на хорошо разработанном математическом алгоритме.

Следует отметить, что особо чувствительным местом при использовании подобных методик является получение корректной экспертной информации по группе эталонных банков, от которой во многом зависит точность получаемых в результате расчетов формул для определения рейтингов банков. Однако если обеспечивается адекватность подобной информации, отпадает необходимость использования экспертов для анализа всей совокупности исследуемых банков, а также обеспечивается создание системы, построенной на экспертной информации, которая позволяет учесть некоторые неколичественные показатели.