Книги, главы из книг для написания диплома, курсовой работы, реферата по предмету Экономика: Развитие российского финансового рынка и новые инструменты привлечения инвестиций. Энтов Р., Радыгин А., Мау В. И др. - Результаты теста Дикки-Фуллера на единичные корни: -"Электив"

Развитие российского финансового рынка и новые инструменты привлечения инвестиций. Энтов Р., Радыгин А., Мау В. И др.

В данном разделе мы вам предлагаем бесплатные материалы, по которым возможно выполнение дипломов, курсовых, рефератов и контрольных работ по данному предмету самостоятельно, а также на заказ, в частности словари и справочники.

Кроме словарей и справочников билетов и вопросов Вы можете найти на сайте «Электив»: билеты и вопросы, методички, шпаргалки, книги, статьи, аннотации на книги, рецензии, словари, планы работ .

Также бесплатно вы можете подобрать литературу по данному предмету.

Список тем работ, которые Вы можете у нас заказать в максимально короткие сроки.

Результаты теста Дикки-Фуллера на единичные корни:

Статистика расширенного теста Дикки-Фуллера (ADF Test Statistic) для ряда pt составляет -3,6404 при критическом значении для непринятия нулевой гипотезы о наличии единичного корня на уровне 95%, равном -3,4779. Таким образом, результаты приведенных тестов показывают, что исходный ряд месячных темпов прироста индекса потребительских цен является стационарным и может быть включен при оценке регрессионного уравнения без дополнительных преобразований.

Оценка регрессий. Для определения наилучшего показателя инерционности инфляции были оценены три вида зависимостей:

– уравнение авторегрессии первого порядка;

– линейный временной тренд;

– логарифмический временной тренд.

Результаты оценки приведены в таблице 3.6.

Таблица 3.6.

t-статистика для a1

0,387

6,694

0,194*

-3,935*

0,356*

-5,721*

*После устранения автокорреляции в остатках методом Прайса-Уинстена (Prais-Winsten).

Таким образом, инерционность инфляционных процессов наилучшим образом описывается включением в уравнение цен предыдущего месяца. Это означает, что динамика инфляции в 1992 – 1998 гг., скорее соответствовала процессу типа авторегрессии первого порядка, чем процессу имеющему выраженный временной тренд.