v2
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
||||
|
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
Книги, главы из книгЭкономикаРазвитие российского финансового рынка и новые инструменты привлечения инвестиций. Энтов Р., Радыгин А., Мау В. И др.В данном разделе мы вам предлагаем бесплатные материалы, по которым возможно выполнение дипломов, курсовых, рефератов и контрольных работ по данному предмету самостоятельно, а также на заказ, в частности словари и справочники. Кроме словарей и справочников билетов и вопросов Вы можете найти на сайте «Электив»: билеты и вопросы, методички, шпаргалки, книги, статьи, аннотации на книги, рецензии, словари, планы работ . Также бесплатно вы можете подобрать литературу по данному предмету. Список тем работ, которые Вы можете у нас заказать в максимально короткие сроки.
|
![]() |
|
![]() |
Прогноз инфляции в 1998 годуИсходя из вышесказанных соображений мы построили ретропрогноз динамики инфляции в 1997 году и прогноз динамики цен в 1998 году на основе недельных наблюдений инфляции. Оценка коэффициентов регрессии производилась на периоде с 1996 по 1997 гг. (96 наблюдений). Данный прогноз основан на следующих предпосылках. Во-первых, будут сохранены заданные в “Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 1998 год” ориентиры темпов роста денежной массы М2, составляющие, соответственно, 1,7% и 2,2% прироста в месяц (22% и 30% в год). Во-вторых, в 1998 году предполагается прирост реального ВВП на 1%. Зависимость можно выразить с помощью следующей формулы: , где – веса полинома, – изменение потребительских цен за неделю t, mt – десятичный логарифм месячного темпа изменения денежной массы М2, равномерно распределенного по неделям соответствующего месяца, Yt – месячный темп изменения реального ВВП, равномерно распределенного по неделям соответствующего месяца, c – свободный член, – остатки регрессии, n – глубина лага, равная 47 неделям, i – номер лага. Статистические оценки данного регрессионного уравнения приведены в таблице 3.15. Распределение весов темпов прироста денежной массы по 47 неделям показаны на графике 3.5. Таблица 3.15. Переменная Коэффициент Стандартная ошибка t-статистика Уровень значимости
Свободный член 0,000728 0,000431 1,688416 0,0948
pt-2 0,220639 0,085855 2,569899 0,0118
Yt -0,011744 0,002789 -4,210157 0,0001
Нулевая степень полинома -0,003735 0,001479 -2,524706 0,0134
Первая степень полинома 0,000741 0,000194 3,811825 0,0003
Вторая степень полинома 0,0000302 0,00000751 4,026371 0,0001
Третья степень полинома -0,00000203 0,000000512 -3,966668 0,0001
Число наблюдений 96 Число степеней свободы 89
R2 0,742873 F-статистика 42,85534
Нормированный R2 0,725538 Уровень значимости F-статистики 0,000000
Стандартная ошибка 0,001460 Сумма квадратов остатков 0,000190
График 3.5.
В соответствии с приведенным прогнозом, выполненным с помощью данной модели, потребительские цены вырастут в 1998 году на 9,8% – 10,3%. Как видно из графика 3.6, первые шесть месяцев 1998 года будут более инфляционными. Так, по первому варианту прирост потребительских цен за первую половину года составит 8%, а по второму – 7,6%. График 3.6. Если же вы решите заказать у нас диплом, реферат, курсовую, а также любую другую работу или услугу, перечисленную в разделе "Услуги и цены". Для получения более детальной информации ознакомьтесь с вопросами оплаты и доставки, ответами на наиболее частые вопросы, статьями наших авторов.
Заказ курсовой, заказ реферата, заказ диплома Вы можете сделать, заполнив форму заказа, позвонив по телефону горячей линии 8(926)2300747, или переслав сообщение по адресу zakaz@xn--b1afjhd8b5d.xn--p1ai. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |