Методички для написания диплома, курсовой работы, реферата по предмету Экономика: Теория экономического анализа: Учебно-методическое пособие. ЛАТУШКИНА Н.М. - 6. Кластерный анализ и метод главных компонент -"Электив"

6. Кластерный анализ и метод главных компонент

Традиционные методы анализа не в полной мере соответствуют современным требованиям. При их применении, как правило, можно использовать ограниченное число факторов. В то же время на хозяйственные процессы оказывают влияние десятки, а иногда и сотни факторов, причем некоторые из них являются взаимозависимыми. Поэтому ставится задача: первичные факторы (взаимосвязанные) преобразовать в обобщенные, получить их аналитическое описание и технико-экономическое содержание. Для этого применяется метод главных компонент. Он основан на статистическом моделировании систем, характеризующихся сильной коррелированностью, а в отдельных случаях почти линейной зависимостью факторов. В этом случае модель регрессии не отражает реально исследуемого процесса. Добавление или отбрасывание ряда факторов, увеличение или уменьшение объема исходной информации существенно меняют модель исследуемого процесса. При этом не только резко изменятся величины коэффициентов регрессии, характеризующие влияние факторов, но также сами направления влияния.

В то же время указанная мультиколлинеарность (внутренняя зависимость) носит локальный характер, между собой связаны не все исследуемые факторы, а их отдельные группы. Выделяют 3 основных схемы таких систем:

- все исследуемые факторы характеризуются высокой коррелированностью;

- факторы, входящие в отдельные группы, сильно коррелированы, а сами группы по экономической логике не связаны между собой;

часть факторов образует отдельные группы с сильно взаимосвязанной внутренней структурой, а часть - нет.

Главная задача - заменить совокупность существенно взаимосвязанных факторов на какой-либо набор невзаимосвязанных параметров, но новый набор должен нести в себе всю необходимую информацию первоначального набора факторов. В этом суть метода.

Благодаря некоррелированности вновь полученных переменных существенно упрощается анализ уравнений, удается избежать вычислительных трудностей при решении уравнений, а уменьшение числа входных параметров упрощает дальнейшее использование регрессионных уравнений в практических целях. В то же время, в случае необходимости можно вернуться к исходным параметрам. Этот метод предусматривает использование вычислительной техники.

Цель нахождения главных компонент - сокращение числа исследуемых факторов. Это длится до того, пока первые компоненты в сумме не будут объяснять 80-90% всей исходной вариации факторов, остальные можно отбросить. Компонование факторов производится таким образом, чтобы компонента имела определенное экономическое содержание и отражала разные стороны одного и того же процесса. В результате решения этой задачи выявляют влияние вначале главных компонент на исследуемый показатель, а при необходимости - всех первичных факторов.

Кластерный анализ представляет собой комплекс статистических приемов систематизации исходных данных и преобразования их в новые переменные с наибольшей степенью независимости. Суть решения проблемы касается методологических вопросов выбора существенных факторов и основных показателей хозяйственной деятельности, рассмотрения которых достаточно для объективной и полной оценки результатов работы, то есть можно использовать при анализе весьма большой круг факторов на основе данных учета и отчетности. Но многие из них взаимосвязаны и некоторые дают несущественную информацию о хозяйственной деятельности. В процессе кластерного анализа отыскивается такой круг факторов, при котором удовлетворяется требование: минимум анализируемых факторов наилучшим образом и в достаточно полной мере отражает информацию о результатах работы. На их основе разрабатывается модель, при решении которой путем многошаговой процедуры происходит отсев несущественных факторов. Кроме того, он позволяет ранжировать исследуемые факторы по силе относительного влияния при изучении их взаимосвязи с комбинацией показателей (производительность труда, рентабельность, себестоимость, прибыль), то есть одновременно изучается сила связи между показателями хозяйственной деятельности и системой факторов, чего нельзя добиться другими методами (обычно рассматривается влияние группы факторов на один показатель).

Существенным достоинством этих методов является то, что они позволяют оценить естественно-природные, организационные, социальные и другие факторы, не имеющие, как правило, количественной характеристики. Вместе с тем, на их долю приходится более половины изменчивости результатов и эффективности производства, особенно в добывающих отраслях промышленности.